Методы экономического анализа

Их естественным обобщением являются стохастические зависимости, которые верны для рассматриваемых совокупностей в целом, но для каждого отдельного момента времени или отдельных элементов этих совокупностей допускают отклонения, носящие случайный характер. Объективный анализ стохастических зависимостей основан на двух методах математико-статисшческой обработки данных наблюдений — регрессионном и корреляционном. Регрессионный анализ используется для установления связи между величинами, характеризующими рассматриваемый процесс или явление.

Вид функции, связывающей данные величины, предполагается известным, и задача сводится к определению количественных параметров этой функции.

Иногда говорят о «выравнивании» функции по аргументам, позволяющим избежать случайных для данного процесса отклонений. Корреляционный анализ применяется для оценки тесноты связи и определения формы связи между случайными величинами, т. е. он включает и регрессионный анализ.

Зависимости, полученные на основе корреляционного анализа, называются линиями регрессии.

Объективный анализ связи между двумя случайными величинами в первую очередь основывается на корреляции двух переменных (парной корреляции).

Под анализом парной связи понимается: определение наличия и тесноты зависимости между двумя переменными; определение наилучшего (с позиции определенного критерия) математического описания связи; выявление степени неопределенности найденной связи и погрешностей как исходных данных, так и полученных результатов. Допустим, имеются две переменные величины х и у и известны их числовые значения.

Между значениями х и у возможно взаимно однозначное соответствие. В этом случае можно говорить о том, что существует функциональная зависимость между переменными или что у является функцией х.